Descripción del puesto La información a continuación detalla los requisitos del puesto, la experiencia esperada del candidato y las cualificaciones correspondientes.
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En Krell Consulting buscamos: Quant Service – Risk Independent Review & Control
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Buscamos incorporar un perfil especializado en riesgos financieros y validación cuantitativa de modelos, para un importante proyecto internacional del sector bancario en Madrid.
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La posición estará enfocada en la revisión independiente de metodologías, implementaciones y modelos de riesgo, especialmente en iniciativas como FRTB (SA e IMA), SA-CCR y programas de Stress Testing de Counterparty Credit Risk.
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Requisitos imprescindibles
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- Inglés alto obligatorio (mínimo C1)
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- Experiencia en riesgos financieros
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- Sólidas capacidades técnicas y cuantitativas
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- Conocimiento de modelos de Market Risk y/o Counterparty Risk
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- Conocimiento de regulación aplicable
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Condiciones
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Ubicación: Madrid
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Modalidad mixta: 80% teletrabajo, 1 día presencial por semana, Primeras semanas 100% presencial
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Horario: 08:00/09:00 a 17:00/18:00, Jornada completa (40 horas semanales)
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Ofrecemos
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- Contrato indefinido
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- Paquete salarial competitivo según experiencia del candidato
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- Oportunidades de aprendizaje y crecimiento profesional
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- Puesto estable y de larga duración
- Un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo
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- Financiación de cursos y certificados para crecer profesionalmente
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- Posibilidad de reubicación a otros proyectos
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- Otros beneficios adicionales
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Contacto
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