Quant Model Validation – Market Risk
Estamos buscando un perfil cuantitativo orientado a validación de modelos de riesgo de mercado, para incorporarse a un entorno financiero de primer nivel, altamente regulado y con exposición a modelos de valoración complejos.
Se trata de una posición enfocada a la revisión crítica de modelos existentes, asegurando su solidez metodológica y cumplimiento regulatorio.
Funciones
* Validación de modelos de valoración y ajustes (fair value, prudent valuation, XVA)
* Análisis de metodologías, hipótesis y resultados
* Propuesta de enfoques alternativos
* Interacción con equipos de desarrollo cuantitativo y riesgos
* Elaboración de informes técnicos en inglés
* Coordinación con distintos stakeholders del modelo (risk, model owners, etc.)
Requisitos
* Al menos 4–6 años de experiencia en validación de modelos o market risk
* Background en matemáticas, física, ingeniería o similar
* Conocimiento de productos financieros (derivados, renta fija, etc.)
* Experiencia con modelos de valoración
* Python como herramienta de análisis
* Nivel alto de inglés (documentación y reporting)
Condiciones
* Modalidad: Madrid / entorno flexible
* Incorporación inmediata
* Rate competitivo
Qué se valora
* Experiencia en entornos bancarios o Big4
* Capacidad analítica y pensamiento crítico
* Experiencia previa en model validation
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