Publicada el Publicado hace 22 hr horas
Misión del puesto
Estamos buscando un/a Quant Consultant especializado/a en Validación de Modelos de Riesgo Financiero para incorporarse a un proyecto estratégico dentro de un entorno bancario internacional.
Las cualificaciones, habilidades y toda la experiencia relevante necesaria para este puesto se pueden encontrar en la descripción completa a continuación.
Buscamos un perfil altamente analítico y técnico, con experiencia en revisión independiente de modelos de riesgo y conocimiento regulatorio en entornos bancarios.
La posición está orientada a perfiles de “review & challenge”, dentro de funciones de Model Risk / Validation (2nd Line of Defence), más que a desarrollo de modelos desde cero.
Formarás parte del equipo de validación de modelos de riesgo, participando en la revisión independiente de metodologías cuantitativas utilizadas para cálculo regulatorio y medición de riesgos financieros.
Tus principales responsabilidades serán:
- Validación independiente de modelos de riesgo financiero
- Revisión metodológica y análisis cuantitativo de modelos
- Evaluación de supuestos, limitaciones y consistencia matemática
- Reproducción y análisis de cálculos
- Challenge técnico de modelos desarrollados por otras áreas
- Verificación del cumplimiento regulatorio de modelos
- Elaboración de informes técnicos y documentación de hallazgos
- Interacción con equipos de Risk, Quant, Regulatory y auditoría interna
Áreas clave del proyecto
- Experiencia en Model Validation / Independent Validation / Model Risk
- Background cuantitativo sólido (matemáticas, estadística, ingeniería, física, economía cuantitativa o similar)
- Experiencia en revisión y challenge de modelos de riesgo
- Conocimiento de riesgo de mercado y/o riesgo de contraparte
- Familiaridad con entornos regulatorios bancarios
- Experiencia en funciones de 2nd Line of Defence (2LoD) o validación independiente
- Capacidad para interpretar documentación técnica y metodológica
- Nivel alto de inglés (entorno internacional)
- Herramientas cuantitativas y análisis estadístico
Muy valorable
- Experiencia previa en banca xcskxlj internacional o consultoría cuantitativa
- Participación en proyectos regulatorios
- Conocimiento de frameworks de Model Risk Governance
- Proyecto estratégico en entorno bancario internacional
- Exposición a iniciativas regulatorias de alto impacto
- Participación en proyectos complejos de riesgo cuantitativo
- Equipo especializado en Risk & Model Validation
- Modalidad híbrida en Madrid
- Retribución flexible
- Plan de crecimiento profesional
Si tienes experiencia en validación de modelos de riesgo y buscas un entorno técnico, regulatorio y altamente especializado, nos encantará conocerte.
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