Market Risk Specialist - SCIB
Country:
SpainSantander Corporate & Investment Banking (SCIB) está buscando un/a Market Risk Specialist para nuestras oficinas en Boadilla (Madrid).¿Por qué deberías considerar esta oportunidad?
En Santander CIB participamos activamente en la transformación del sector financiero. ¿Quieres unirte a nuestro equipo?Santander Corporate & Investment Banking (SCIB)
es la división global de Santander que da soporte a clientes corporativos e institucionales complejos y sofisticados alrededor del mundo, ofreciéndoles servicios personalizados y productos mayoristas de valor añadido para satisfacer mejor sus necesidades.Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todo nuestro equipo tenga una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.¿Qué harás en tu trabajo?
Como Market Risk Specialist, tu objetivo será asegurar la correcta gestión de la métrica de Initial Margin desde una perspectiva global, formando parte del equipo de Global Model Owner, involucrado en ejercicios de validación y monitoreo de la métrica, así como en la implementación de proyectos que impacten en la misma.Necesitarás un rol técnico y funcional con competencias multidisciplinares para gestionar proyectos y coordinar equipos, además de habilidades analíticas y cuantitativas para el desarrollo y análisis de ejercicios de validación del modelo SIMM. Estos ejercicios incluyen identificación y justificación de causas de excesos, análisis de diferencias de exposición y valoración de operaciones a nivel grupo.Como parte del equipo de Global Model Owner, trabajarás en estrecha relación con otros bancos para definir la evolución del modelo SIMM a nivel industria, a través de foros y ejercicios de ISDA.Buscamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:
Análisis y entendimiento del modelo SIMM y su evolución.Creación y soporte de calculadoras para simulación de IM y análisis de discrepancias.Realización de ejercicios periódicos para asegurar la calidad de los modelos y su implementación en el banco.Implementación de mejoras y gestión de cambios en la métrica, coordinando con diferentes equipos.Relación con ISDA y discusión de modificaciones del modelo a nivel industria.Definición y estrategia de optimización, en colaboración con áreas de negocio y operaciones.Seguimiento y gestión de IM, y supervisión en otras unidades del grupo.Identificación de gaps en modelos de valoración mediante reconciliaciones diarias de Initial Margin y Variation Margin.Experiencia
Mínimo 3 años en departamentos de metodología, valoración de riesgos y validación de productos desde perspectivas de riesgos de mercado.Educación
Estudios universitarios en Ingeniería, Matemáticas, Física o similares. Se valorará postgrado o máster en áreas cuantitativas.Habilidades y conocimientos
Sólidos conocimientos en metodologías de valoración y cálculo, valoración de derivados y programación (Python, R, etc.).Conocimientos del modelo SIMM deseables.Habilidades analíticas y de resolución de problemas.Capacidad de autogestión y priorización de tareas.Gestión de equipos multidisciplinares.Alto nivel de inglés.
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