Caixa Bank is a financial group with a socially responsible, long-term universal banking model, based on quality, trust, and specialisation, which offers a value proposition of products and services adapted for each sector, adopting innovation as a strategic challenge and a distinguishing feature of its corporate culture, and whose leading position in retail banking in Spain and Portugal makes it a key player in supporting sustainable economic growth.
Which projects do we work on?
El objetivo de esta convocatoria es cubrir una vacante de gestor/a en el departamento de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito. Las principales tareas que desarrolla este equipo son las siguientes:
- Mantenimiento y actualización de los modelos de riesgo crédito (PD, EAD y LGD) para los usos de cálculo de activos ponderados por riesgo (RWA), la estimación de coberturas bajo IFRS9, y los usos de gestión.
- Identificación de los incrementos significativos del riesgo de crédito a fin de reflejarlo en la clasificación contable (staging).
- Seguimiento integral y continuo de los modelos internos de riesgo de crédito. Análisis de carteras/coberturas, rendimiento de los modelos, grados de cumplimiento normativo. Elaboración y difusión del cuadro de mando de modelos de riesgo de crédito.
- Gobernanza de los modelos de riesgo de crédito, alineación del marco interno de gobierno a la regulación, mantenimiento del marco documental, base de datos de modelos y soporte al Comité de Modelos de la Entidad.
- Mantenimiento y actualización del modelo de capital económico para riesgo de crédito y riesgo inmobiliario. Coordinación del cálculo de requerimientos de capital económico de la Entidad, comunicación a los órganos de gobierno e inclusión en el ICAAP. Integración en la gestión del capital económico: pricing, RAROC, y planificación de riesgos.
- Preparación de información referente a modelos de riesgo incluida en los informes públicos de la Entidad, incluyendo la Memoria y el Informe de Relevancia Prudencial (IRP). Ejecución de los ejercicios de backtesting incluidos en el IRP.
- Soporte y coordinación del área de riesgos en las titulizaciones con trasferencia de riesgo.
- Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.
Los proyectos que asumirás en la posición son:
- Diseño, actualización, mantenimiento y seguimiento de los modelos de riesgo de crédito y de sus herramientas asociadas.
- Alineación de las metodologías a las nuevas regulaciones y guías asociadas.
- Mejora continua de los modelos en cuanto a su rendimiento y calidad y en la eficiencia en los procesos de estimación.
- Preparación de información referente a modelos de riesgo incluida en los informes públicos de la Entidad, incluyendo la Memoria y el Informe de Relevancia Prudencial (IRP). Ejecución de los ejercicios de backtesting incluidos en el IRP.
- Backtesting de los parámetros para el cálculo de provisiones bajo IFRS9.
- Soporte en el diseño de titulizaciones con transferencia del riesgo.
- Elaboración de requerimientos de implantación de los desarrollos en los sistemas de información corporativos y validación de las implantaciones.
- Comunicación con los entornos de control tanto internos como externos.
- Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.
Minimum requirements
- Experiencia en modelos de riesgo de crédito en entidad financiera o empresa de consultoría, preferentemente en estimación de parámetros de riesgo o modelos de capital económico.
- Formación de perfil cuantitativo (Matemáticas, Estadística, Económicas, ADE, Ingenierías,…).
- Conocimientos en herramientas de explotación de datos y modelización estadística (SAS, R, etc.)
- Imprescindible alto nivel de inglés escrito y hablado. Con capacidad para gestionar autónomamente reuniones y conversaciones por escrito con supervisores internacionales.
Competencias clave
- Capacidad analítica para resolver problemas complejos con rigor.
- Capacidad de comunicación y de defensa de los principios de gestión del riesgo de crédito y de modelo.
- Actitud resolutiva. Capacidad de dar respuesta a las peticiones de información en un corto periodo de tiempo.
- Flexibilidad para trabajar con autonomía con calendarios ajustados.
- Orientación al detalle y con capacidad de priorización y coordinación de varios proyectos.
- Actitud proactiva y capacidad de trabajo en equipo y de forma transversal. Creatividad e iniciativa.
- Resiliencia y capacidad de adaptación a entornos cambiantes y de alta criticidad.
What do we offer?
- Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental 2021 según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance.
- Desarrollar una carrera profesional interna.
- Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.
- Programa de desarrollo formativo individualizado. Acceso a nuestra plataforma online de formación con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continúo.
- Atractivo paquete de beneficios sociales: protegido de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.
- Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros.
- Medidas de flexibilidad
Job profile
Queries, structures and analyzes large volumes of data using statistical and programming capabilities. Is able to develop and implement analytical solutions (e.g., dashboards, predictive models) to meet the needs of the entity's business cases, in a holistic manner (i.e., from problem understanding to implementation and monitoring).
Knows and uses best practices in software development and machine learning models. Is able to communicate the insights/results of the analytical solution in a clear and structured way through presentations and/or dashboards.
Skills
S.1.4 ALLIANCES – COMMUNICATION
H RISK MANAGEMENT SYSTEMS/TOOLS
S.2.1 HUMANISM – COMMUNICATION AND EMPATHY
H DATA EXTRACTION, TRANSFORMATION AND LOADING (RISKS)
H DATA VISUALIZATION (RISKS)
H DATA STORYTELLING (RISKS)
H METHODOLOGIES FOR COLLABORATION IN CODE DEVELOPMENT AND VERSION CONTROL (RISKS)
H PROGRAMMING LANGUAGES (RISKS)
H SOLUTIONS: LOANS/CREDITS
H CREDIT RISK (RISKS)
H INFORMATION GOVERNANCE AND DATA QUALITY (GICD) (RISKS)
H STATISTICS AND DESCRIPTIVE MODELS
H REGULATIONS AND RULES IN BANKING ENVIRONMENTS
H ADVANCED ANALYTICS AND PREDICTIVE MODELS (RISKS)
H IMPLEMENTATION AND MONITORING OF MODELS (RISKS)
H IFRS 9 ACCOUNTING PRINCIPLES (RISKS)
H SOLVENCY REGULATIONS AND EBA/ECB GUIDES TO RISK PARAMETERS (RISKS)
S.1.1 ALLIANCES – COLLABORATION AND TRANSVERSALITY
S.1.3 ALLIANCES – INFLUENCE
S.1.2 ALLIANCES – CUSTOMER ORIENTATION
S.2.2 HUMANISM – LEADERSHIP AND TEAM DEVELOPMENT / SELF-LEADERSHIP
S.4.1 ANTICIPATION – ANTICIPATION AND CHANGE MANAGEMENT
S.3.1 EMPOWEREMENT – FOCUS ON RESULTS
H TECHNICAL DOCUMENTATION
S.5.1 DIVERSITY – PROMOTING DIVERSITY