Quant Developer – XVA / Market RiskPor favor, presente su candidatura sin demora si su perfil encaja bien con este puesto, debido al alto nivel de interés.Buscamos un perfil cuantitativo con experiencia en desarrollo de modelos de valoración y ajustes (XVA) para incorporarse a un proyecto dentro de un ambiente financiero internacional.La posición está orientada a la construcción, calibración y evolución de modelos aplicados a riesgos de mercado.FuncionesDesarrollo de modelos de valoración y cálculo de riesgosImplementación de ajustes (FVA, AVA, CVA, MoRi, etc.)Calibración de modelos con datos de mercadoDesarrollo de herramientas y prototipos (Python)Análisis cuantitativo de hipótesis, robustez y estabilidadColaboración con equipos de riesgos y tecnologíaDocumentación técnica en inglésSoporte a validación interna y auditoríaRequisitos4–6 años de experiencia en modelización cuantitativaBackground en matemáticas, física, ingeniería o economía cuantitativaExperiencia en desarrollo de modelos financierosConocimiento de XVAs y marcos regulatorios asociadosPython (Java valorable)Conocimientos estadísticosNivel alto de inglésCondiciones xohynlmModalidad: RemotoIncorporación inmediataRate competitivoQué se valoraExperiencia con datos de mercado y calibración de modelosExperiencia en entornos bancarios (Markets / Risk)Capacidad de trabajo en entornos complejos#Quant #XVA #MarketRisk #FinancialModels #Python #QuantFinance #Risk #Banking #Derivatives