Quant Developer – XVA / Market Risk
Buscamos un perfil cuantitativo con experiencia en desarrollo de modelos de valoración y ajustes (XVA) para incorporarse a un proyecto dentro de un contexto financiero internacional.
La posición está orientada a la construcción, calibración y evolución de modelos aplicados a riesgos de mercado.
Funciones
- Desarrollo de modelos de valoración y cálculo de riesgos
- Implementación de ajustes (FVA, AVA, CVA, MoRi, etc.)
- Calibración de modelos con datos de mercado
- Desarrollo de herramientas y prototipos (Python)
- Análisis cuantitativo de hipótesis, robustez y estabilidad
- Colaboración con equipos de riesgos y tecnología